Đăng ký giao dịch Forex FBS Broker

Chỉ số Kênh Hàng hóa CCI

1. Định nghĩa CCI

CCI, viết tắt của Commodity Channel Index (Chỉ số Kênh Hàng hóa) là một chỉ báo dao động xung lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, chủ yếu nhằm xác định các vùng quá mua và quá bán qua việc đo sự biến thiên của một cặp tỷ giá so với thông số thống kê của nó. Bên cạnh đó, tương tự như Chỉ số Sức mạnh Tương đối RSI, CCI còn thường được dùng để tìm các điểm đảo chiều cũng như phân kỳ. Ban đầu, chỉ báo được thiết kế để xác định xu hướng, tuy nhiên ngày nay nó được sử dụng rộng rãi giữa các công cụ tài chính.

2. Lịch sử CCI

Chỉ số Kênh Hàng hóa được phát minh bởi Donald Lambert và được giới thiệu vào năm 1980. Nó xuất hiện lần đầu trong Tạp chí Hàng hóa.

KHOAN ĐÃ! Bạn đã có tài khoản giao dịch chưa? Đăng ký sàn ICMarkets theo link hướng dẫn của FXSGroup để bắt đầu Giao dịch Forex, và nhận hỗ trợ từ team ngay nhé:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ICMARKETS

3. Cách tính CCI

Có một số bước trong việc tính toán Chỉ số Kênh Hàng hóa. Ví dụ dưới đây dành cho CCI 20 kỳ điển hình:

CCI = (Giá điển hình – SMA 20 kỳ của Giá điển hình) / (.015 x Độ lệch Trung bình)
Giá điển hình = (Giá đỉnh + Giá đáy + Giá đóng cửa)/3

Hằng số = .015
Hằng số được đặt tại mức .015 để xác lập tỷ xích.
Với việc thêm vào hằng số, phần lớn giá trị CCI sẽ dao động trong vùng từ 100 tới -100.

Có ba bước tính toán Độ lệch Trung bình:

  1. Lấy từng Giá điển hình trong kỳ trừ đi giá trị SMA (20) gần nhất.
  2. Tính tổng tất cả các con số đó, sử dụng giá trị tuyệt đối.
  3. Chia giá trị vừa tìm được ở bước 2 cho số kỳ (20 trong trường hợp này).

4. Ý nghĩa CCI

Chỉ số Kênh Hàng hóa đo sự thay đổi về giá và so sánh nó với độ biến động giá trung bình. Cách tính CCI tạo ra các giá trị dương và âm, dao động trên và dưới đường Zero. Thông thường, giá trị 100 được xem như quá mua, còn -100 được xem như quá bán. Tuy nhiên, có một số điểm bạn cần lưu ý.

  1. Các ngưỡng quá mua và quá bán trên thực tế sẽ biến đổi tùy thuộc vào từng cặp tỷ giá. Ví dụ, những cặp có độ biến động cao (như các cặp có GBP) thì ngưỡng quá mua – quá bán có thể là 200 và -200.
  2. Thông thường, tình trạng quá mua – quá bán được xem như một dự báo đảo chiều. Tuy nhiên, khi sử dụng CCI, tình trạng quá mua và quá bán có thể là dấu hiệu của độ mạnh, tức là xu hướng hiện tại có thể vẫn đang tăng cường và tiếp tục.

5. Tín hiệu cần tìm

5.1. Quá mua – quá bán

Do chức năng chính của CCI là để xác định vùng quá mua – quá bán của các cặp tỷ giá, dễ thấy rằng việc dự đoán hướng di chuyển của giá trong tương lai khi những ngưỡng này bị giao cắt, là điểm then chốt để tận dụng sức mạnh của CCI.

Trạng thái quá mua và quá bán có thể được sử dụng theo cách truyền thống là xác định điểm đảo chiều trong tương lai. Lưu ý rằng các ngưỡng quá mua – quá bán thường biến đổi giữa các cặp tỷ giá.

Khi giá cắt lên trên ngưỡng quá mua, một cú sụt giá có thể sớm xảy ra sau đó.

Đảo chiều vùng Quá mua

Giá cắt xuống dưới ngưỡng quá bán có thể dự báo một cú đảo chiều tăng giá.

Đảo chiều vùng Quá bán

Trạng thái quá mua và quá bán cũng có thể được xem như một tín hiệu về độ mạnh khi sử dụng CCI. Xu hướng hiện tại có thể đang được tăng cường độ mạnh.

Trong một xu hướng tăng, giá cắt lên trên ngưỡng quá mua cho thấy sự vững chắc trong cú di chuyển và giá sẽ tiếp tục tăng.

CCI nhiều lần cắt ngưỡng Quá mua
trong một xu hướng tăng

Trong một xu hướng giảm, giá cắt xuống dưới ngưỡng quá bán cho thấy sự vững chắc trong cú di chuyển và giá sẽ tiếp tục giảm.

CCI cắt ngưỡng Quá bán vài lần
trong một xu hướng giảm

5.2. Phân kỳ

Xung lượng thường đi trước sự thay đổi về giá. Bởi vậy, với hầu hết các chỉ báo dao động dựa trên xung lượng, phân kỳ giữa giá và chỉ báo nên được chú ý. Chỉ số Kênh Hàng hóa cũng vậy. Phân kỳ giữa CCI và hành động giá có thể dự báo sự thay đổi xu hướng đang đến.

Phân kỳ dương CCI xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn trong khi CCI tạo đáy cao hơn.

Phân kỳ dương CCI

Phân kỳ âm CCI xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn trong khi CCI tạo đỉnh thấp hơn.

Phân kỳ âm CCI

6. Tổng kết

Chỉ số Kênh Hàng hóa CCI đã được sử dụng rộng rãi hơn 30 năm qua, điều này minh chứng cho giá trị của nó trong giới phân tích kỹ thuật. Nó thể hiện rõ tầm quan trọng của xung lượng khi phân tích thị trường và xác định xu hướng tương lai. Dù bạn đang sử dụng CCI để xác nhận xu hướng hay tìm kiếm điểm đảo chiều, khả năng đo xung lượng của nó cũng rất đáng được chú ý. Như hầu hết các chỉ báo, CCI được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với nhiều chỉ báo khác.

Theo TradingView

Facebook Comments
You may also like
Giao dịch đảo chiều với Exhaustion Gap
Hãy giao dịch như một tay thợ săn

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!