Đăng ký giao dịch Forex FBS Broker

Chỉ báo ATR – Một công cụ giao dịch phổ biến

1. Định nghĩa ATR

Vùng biên độ Trung bình (Average True Range – ATR) là một công cụ được dùng trong phân tích kỹ thuật để đo lường volatility (độ biến động). Không như nhiều chỉ báo thông dụng ngày nay, chỉ báo ATR không chỉ ra hướng đi của giá. Nói đúng hơn, nó là một thước đo được sử dụng độc lập để đo lường độ biến động, đặc biệt là biến động gây ra bởi khoảng trống giá (price gap) hoặc biến động giới hạn (limit move).

2. Cách tính ATR

Để tính ATR, trước tiên bạn cần tìm hiểu về True Range (Vùng biên độ thực). True Range xét các vùng giá đỉnh/đáy của những giai đoạn mới nhất, cũng như giá đóng cửa của các giai đoạn trước đó nếu cần thiết.

Có ba phép tính cần được hoàn thành và sau đó được đem ra so sánh với nhau.

True Range là giá trị lớn nhất trong các hiệu số sau:

  • Giá đỉnh giai đoạn hiện tại – giá đáy giai đoạn hiện tại
  • Giá trị tuyệt đối của giá đỉnh giai đoạn hiện tại – Giá đóng cửa giai đoạn trước
  • Giá trị tuyệt đối của giá đáy giai đoạn hiện tại – Giá đóng cửa giai đoạn trước

Giá trị tuyệt đối được sử dụng vì chỉ số ATR chỉ đo độ biến động chứ không xác định hướng đi của giá, do đó không có sự xuất hiện của số âm.

Khi bạn đã có Vùng biên độ thực, bạn sẽ xác định được Vùng biên độ Trung bình. Vùng biên độ Trung bình là Trung bình động Hàm mũ của Vùng biên độ thực.

3. Ý nghĩa ATR

Vùng biên độ Trung bình là một đường được vẽ liên tục, thường được để bên dưới biểu đồ giá. Giá trị ATR càng cao thì mức độ biến động càng cao và ngược lại.

  • Chu kỳ nhìn lại (look-back period) áp dụng cho ATR tùy thuộc vào trader, tuy nhiên 14 ngày là phổ biến nhất.
  • ATR có thể được sử dụng với nhiều chu kỳ khác nhau (ngày, tuần, trong ngày, v.v…) tuy nhiên chu kỳ ngày được dùng nhiều nhất.

4. Tín hiệu cần tìm

4.1. Đo độ mạnh của biến động

Chỉ số ATR không xét đến hướng đi của giá, bởi vậy nó không dự đoán biến động trong tương lai. Thay vào đó, nó tỏ ra hữu ích trong việc đo lường độ mạnh của một biến động.

Ví dụ, nếu một cặp tỷ giá có biến động hoặc đảo chiều, đi lên hoặc đi xuống, thường sẽ xuất hiện sự gia tăng về độ biến động. Trong trường hợp đó, chỉ số ATR sẽ tăng. Trong một biến động lớn, độ biến động càng tăng thì càng có nhiều lợi nhuận hoặc áp lực gia tăng cho biến động đó.

Mặt khác, trong các giai đoạn sideways liên tục, độ biến động thường xuyên ở mức thấp. Điều này có thể giúp tìm ra các vùng giằng co. Bạn có thể kết hợp ATR với RSI để tìm ra phương pháp ra vào lệnh phù hợp với mình.

4.2. Sử dụng giá trị tuyệt đối

Chỉ số ATR sử dụng giá trị tuyệt đối của các độ lệch giá để tính toán, đây là thực tế mà trader nên chú ý. Thật vậy, cổ phiếu có giá cao hơn sẽ được thừa hưởng giá trị ATR cao hơn. Tương tự, cổ phiếu có giá thấp hơn sẽ có giá trị ATR thấp hơn. Hệ quả là trader không thể so sánh giá trị ATR của nhiều cổ phiếu. Giá trị ATR hoặc vùng ATR cao đối với cổ phiếu này có thể không cao đối với cổ phiếu khác. Trader nên tìm hiểu và nghiên cứu độ thích hợp của ATR cho từng cổ phiếu riêng rẽ khi tiến hành phân tích biểu đồ.

Hãy so sánh hai đồ thị dưới.

Apple (AAPL) có giá trên $450 và chỉ số ATR trên 12.

Ford (F) có giá trên $17 và chỉ số ATR nhỏ hơn 1.

5. Tổng kết

ATR là một công cụ phân tích biểu đồ hữu ích trong việc theo dõi độ biến động – một biến số quan trọng trong vẽ biểu đồ hay đầu tư. Sẽ là một lựa chọn tốt khi chúng ta tìm cách đo độ mạnh tổng thể của một biến động hoặc để phát hiện một vùng giằng co. Có thể nói, ATR được sử dụng tốt nhất như một phép bổ sung với những chỉ báo bám theo hướng đi của giá. Một khi biến động bắt đầu, chỉ báo ATR có thể gia tăng độ tin cậy trong biến động đó.

Theo TradingView

Facebook Comments
You may also like
Chiến lược đầu tư kinh điển của Lewis Borsellino
Bollinger Bands là gì?
3 Comments
  • […] Average True Range – Vùng biên độ Trung bình là một chỉ báo khá mạnh đo lường và báo hiệu độ biến động của giá. ATR Trailing Stop đầu tiên được sử dụng để bảo vệ vốn và khóa lợi nhuận trên từng lệnh giao dịch, song nó cũng có thể được dùng kết hợp với bộ lọc xu hướng để báo hiệu điểm vào lệnh. […]

  • […] khuyến nghị bạn thử sử dụng nhiều đường ATR – Average True Range kết hợp. Cách này quan tâm đến độ biến động của thị trường, không như […]

  • Th2 27,2019 at 7:50 Sáng

    I intended to create you one little bit of word to help give thanks yet again for your personal exceptional concepts you’ve contributed at this time. It has been really strangely open-handed of people like you to make openly just what a number of us would have distributed as an e book to make some dough for themselves, mostly given that you might well have done it in case you wanted. The principles additionally served as a easy way to know that other people online have the same dreams just like my very own to know the truth whole lot more around this condition. I am sure there are a lot more pleasurable opportunities in the future for individuals that browse through your blog post.

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!