Đăng ký giao dịch Forex FBS Broker

Volume-Weighted Average Price (VWAP) là gì?

Ở bài viết trước, FXS đã giới thiệu tới các bạn hai dạng đường MA ít gặp, đó là đường HMA và DMA. Hôm nay, FXS xin tiếp tục giới thiệu một khái niệm tương tự như Trung bình động và cũng khá ít gặp, đó là VWAP.

1. Định nghĩa VWAP

VWAP, viết tắt của Volume Weighted Average Price, là một công cụ phân tích kỹ thuật được dùng để đo lường trung bình giá được gia quyền bởi khối lượng. VWAP thường được sử dụng với các khung thời gian trong ngày như một cách để xác định hướng đi tổng quan của giá trong ngày. VWAP tương tự như một đường Trung bình động, trong đó khi giá ở trên VWAP thì giá đang tăng, còn khi giá ở dưới VWAP thì giá đang giảm. VWAP được giới phân tích kỹ thuật sử dụng chủ yếu để xác định xu hướng thị trường.

2. Cách tính VWAP

Có 5 bước để tính toán VWAP:

1. Tính toán Giá điển hình cho chu kỳ:
Giá điển hình = [(Giá đỉnh + Giá đáy + Giá đóng cửa)/3)]
2. Nhân Giá điển hình với Khối lượng của chu kỳ tương ứng
3. Tính tổng lũy kế của bước 2:
Tổng lũy kế (Giá điển hình x Khối lượng)
4. Tính tổng lũy kế của Khối lượng
5. Lấy giá trị ở bước 3 chia cho giá trị ở bước 4:
VWAP = Tổng lũy kế (Giá điển hình x Khối lượng) / Tổng lũy kế (Khối lượng)

KHOAN ĐÃ! Bạn đã có tài khoản giao dịch chưa? Đăng ký sàn ICMarkets theo link hướng dẫn của FXSGroup để bắt đầu Giao dịch Forex, và nhận hỗ trợ từ team ngay nhé:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ICMARKETS

3. Ý nghĩa VWAP

VWAP tương tự đường Trung bình động, trong đó khi giá tăng, nó sẽ ở trên đường chỉ báo, còn khi giá giảm, nó sẽ ở dưới đường chỉ báo. Tuy nhiên, bạn hãy lưu ý rằng, giống như đường Trung bình động, VWAP cũng có thể không bám sát giá (lag). Lag là thuộc tính cố hữu của chỉ báo này, vì nó được tính toán dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Người ta nói rằng, VWAP được sử dụng tốt nhất cho các chu kỳ trong ngày. Nguyên nhân là các phép tính bắt đầu khi mở giao dịch, và dừng lại khi đóng giao dịch. Vì lý do này, lag có thể và quả thật xảy ra trong một chu kỳ trong ngày. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng biểu đồ khung 1 phút, sau 5 giờ giao dịch, VWAP đã tính toán được 300 chu kỳ. Cú lag đi kèm ở trường hợp này sẽ tương tự với một đường MA 300 kỳ.

4. Tín hiệu cần tìm

Xác định xu hướng

Xác định xu hướng là tính năng chính của chỉ báo VWAP. Tiền đề của nó rất dễ hiểu song cũng rất hữu ích, nhất là khi được dùng để xác nhận tín hiệu giao dịch.

Xu hướng tăng được xác định khi giá ở phía trên đường VWAP:

Xu hướng giảm được xác định khi giá ở phía dưới đường VWAP:

Thị trường Sideways được xác định khi giá vừa ở trên vừa ở dưới đường VWAP:

Để tìm hiểu thêm về VWAP, mời các bạn tham khảo bài viết này.

5. Tổng kết

VWAP là một chỉ báo khối lượng thú vị bởi lẽ không giống như nhiều công cụ phân tích kỹ thuật khác, nó phù hợp nhất đối với day trading. Đây là một cách vững chắc để xác định xu hướng chính trong ngày. Tuy nhiên nó cũng có điểm yếu. Mặc dù nó chủ yếu được dùng để phân tích trong ngày, vẫn có thể xảy ra tình trạng lag giữa chỉ báo và giá. Chỉ báo bắt đầu tính toán lúc mở nến và dừng lúc đóng nến. Bởi vậy, với biểu đồ sử dụng khung thời gian ngắn (ví dụ 1 phút), có thể có tới vài trăm chu kỳ trong một ngày. Càng gần thời điểm đóng cửa của ngày, chỉ báo sẽ càng lag. Điều này luôn đúng với bất kỳ chỉ báo nào tính mức trung bình sử dụng dữ liệu trong quá khứ.

Theo TradingView

Facebook Comments
You may also like
Phân biệt Order/Position, Long/Short
Giá trị pip (pip value) của các cặp tỷ giá Forex
1 Comment

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!