Bollinger Bands là gì?

1. Khái niệm

Bollinger Bands (dải Bollinger) là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến rộng rãi, được phát minh bởi John Bollinger vào đầu thập niên 1980. Đó là một dải bao gồm ba đường được vẽ theo biến động giá. Middle Band (Dải giữa) thường là đường Trung bình động Đơn giản (SMA) được đặt theo chu kỳ 20 ngày (trader có thể thay đổi con số này, tuy nhiên SMA-20 là phổ biến nhất). Đường SMA khi đó đóng vai trò làm cơ sở cho Upper Band (Dải trên) và Lower Band (Dải dưới). Dải trên và Dải dưới được sử dụng để đo độ biến động (volatility) của thị trường qua việc quan sát mối quan hệ giữa hai dải và giá. Thông thường, Dải trên và Dải dưới được đặt cách Dải giữa là 2 lần standard deviation (độ lệch tiêu chuẩn), tuy nhiên con số này có thể được trader điều chỉnh tùy ý.

2. Lịch sử

Dải Bollinger được phát minh vào đầu những năm ’80 bởi nhà giao dịch, phân tích tài chính và giáo viên John Bollinger. Chỉ báo này đáp ứng nhu cầu trực quan hóa sự thay đổi về tính bất định của thị trường. Tính chất này mang tính động, tuy nhiên vào thời dải Bollinger được phát minh, nó lại được coi là tĩnh.

3. Cách tính

Có ba đường khi sử dụng dải Bollinger:

4. Ý nghĩa

Dải Bollinger là một chỉ báo dao động (oscillator), nghĩa là nó hoạt động trong một vùng các con số hoặc thông số. Như đã đề cập, thông số tiêu chuẩn cho dải Bollinger là chu kỳ 20 ngày, lệch 2 lần độ lệch tiêu chuẩn so với giá ở trên và dưới đường SMA. Về cơ bản, dải Bollinger là một cách để đo lường và trực quan hóa độ biến động của giá. Khi độ biến động gia tăng, các dải sẽ giãn rộng ra. Tương tự, khi độ biến động giảm, khoảng cách giữa các dải sẽ thu hẹp. Việc sử dụng thông tin này như nào tùy thuộc vào trader, song có một vài mô hình khác nhau bạn nên chú ý khi sử dụng dải Bollinger.

5. Tín hiệu cần tìm

5.1. Giá đỉnh – giá đáy

Một điều về dải Bollinger bạn cần hiểu rõ đó là nó cung cấp một khái niệm tương đối về đỉnh và đáy. Phần lớn giá luôn đi bên trong dải. Bởi vậy, khi giá đi lên sát Dải trên, hoặc thậm chí đi vượt lên trên, nhiều trader sẽ xem đó như một vùng quá mua. Điều này sẽ mở ra một cơ hội bán. Ngược lại, khi giá đi xuống gần Dải dưới hoặc thậm chí vượt xuống dưới, đó sẽ là tình trạng quá bán, và cơ hội mua được mở ra.

5.2. Chu kỳ giữa Nở rộng và Co hẹp

Độ biến động có thể được xem như một chu kỳ vòng lặp. Thông thường, sau những giai đoạn có độ biến động thấp, và giá ổn định hoặc đi sideways (co hẹp) sẽ là giai đoạn nở rộng. Nở rộng là giai đoạn có độ biến động cao. Sau những giai đoạn nở rộng lại là các giai đoạn co hẹp. Đây là một vòng lặp mà trader sẽ được chuẩn bị tốt hơn nhờ sử dụng dải Bollinger, bởi chỉ báo này có khả năng theo dõi sự thay đổi về độ biến động của thị trường.

5.3. Xác nhận hành động giá

• Vì dải Bollinger có khả năng mô tả sự thay đổi về độ biến động của giá, chỉ báo này thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác nhằm thực hiện một số dạng phân tích kỹ thuật nâng cao. Một ví dụ hay đó là sử dụng dải Bollinger (dao động) cùng Trend line (không dao động). Như ví dụ bên dưới chỉ ra, việc kết hợp hai loại chỉ báo có thể củng cố xác nhận rằng giá sẽ đi theo đúng mong đợi.
• Một ví dụ hay nữa đó là sử dụng dải Bollinger để xác nhận một số mô hình kinh điển như đáy dạng chữ W. Bollinger thường sử dụng dải Bollinger để xác nhận sự tồn tại của đáy W, một mô hình kinh điển được phân loại bởi Arthur Merrill.

Để dải Bollinger xác nhận sự tồn tại của mô hình đáy W, phải đảm bảo đủ bốn điều kiện sau:

1. Một đáy phản ứng hình thành, có thể (nhưng không phải luôn luôn) đi xuyên Dải dưới từ trên xuống, nhưng chí ít sẽ bám gần nó.
2. Giá quay trở lại gần đường SMA (Dải giữa)
3. Giá sụt giảm lần hai tạo một đáy thấp hơn đáy ban đầu ở Điều kiện 1, tuy nhiên, đáy thứ hai không đi xuyên qua Dải dưới.
4. Một động thái mạnh đưa giá trở lại Dải giữa. Một cú phá ngưỡng đường kháng cự tạo bởi động thái ở Điều kiện 2 có thể phát tín hiệu cho một cú phá ngưỡng tiềm năng.

6. “Bước đi trong Dải”

Dĩ nhiên, như mọi chỉ báo khác, có những ngoại lệ cho mọi nguyên tắc và vô vàn ví dụ về những gì bạn mong đợi xảy ra, lại không xảy ra. Như đã đề cập, giá đi xuyên Dải trên hoặc Dải dưới có thể lần lượt mở ra cơ hội bán hoặc mua. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng vậy. “Bước đi trong Dải” có thể xảy ra trong xu hướng tăng mạnh hoặc giảm mạnh.

Trong một xu hướng tăng mạnh, có thể xảy ra lặp đi lặp lại việc giá chạm hoặc đi xuyên Dải trên. Mỗi lần như vậy, đó không phải là một tín hiệu bán. Đó là kết quả của xung lực biến động nói chung.

Tương tự, trong một xu hướng giảm mạnh, có thể xảy ra lặp đi lặp lại việc giá chạm hoặc đi xuyên Dải dưới. Mỗi lần như vậy, đó không phải là tín hiệu mua, mà chỉ là kết quả của xung lực biến động nói chung.

Hãy ghi nhớ rằng các trường hợp “Bước đi trong Dải” chỉ xảy ra trong các xu hướng tăng-giảm mạnh và rõ ràng.

7. Tổng kết

Dải Bollinger đã xuất hiện được ba thập kỷ và vẫn đang là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến nhất trên thị trường. Điều đó thể hiện rõ tính hữu ích và hiệu quả của nó. Khi được sử dụng đúng cách và theo đúng góc nhìn, dải Bollinger có thể giúp trader hiểu rõ tầm quan trọng của sự thay đổi độ biến động. Trader nên hiểu rằng dải Bollinger Bands không khác bất kỳ chỉ báo nào về thực tế chúng không hoàn hảo. Sự thay đổi về độ biến động không phải lúc nào cũng như nhau. Qua thử nghiệm và kinh nghiệm dày dặn, bạn sẽ hiểu được căn nguyên của những điều này. Dải Bollinger nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo hoặc phương pháp khác để có nhận định tốt hơn về sự thay đổi của thị trường.

Tham khảo thêm: Phương pháp giao dịch sử dụng Bollinger kết hợp trend và RSI

Theo TradingView