Đăng ký giao dịch Forex FBS Broker

Giao dịch theo VWAP – Trung bình giá Gia quyền Khối lượng

Có hàng trăm loại chỉ báo hỗ trợ giao dịch ngoài kia. Nhưng trong số chúng, có rất ít nổi bật như những công cụ đặc biệt dành riêng cho day trading. Và Trung bình giá Gia quyền Khối lượng (VWAP) là ví dụ được biết đến nhiều nhất.

1. VWAP là gì?

VWAP là giá trung bình của tất cả các giao dịch trong một phiên giao dịch (bạn đừng nhầm lẫn nó với VWMA vì chúng có công thức tính khác nhau).

Nó được tính toán dạng lũy kế theo khối lượng được giao dịch diễn tiến trong phiên. Vì lý do này, bạn không cần phải chọn chu kỳ nhìn lại (look-back period).

Công thức VWAP

VWAP = Tổng lượng tiền được giao dịch / Tổng lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng được giao dịch trong ngày

2. Những điểm chính cần biết về VWAP

  • Chỉ dựa trên dữ liệu về giá và khối lượng của phiên hiện tại (Ngược lại, các Trung bình động thường bao gồm cả giá từ phiên trước đó).
  • Được dùng để đo độ hiệu quả giao dịch đối với lệnh của các cơ quan lớn. Ví dụ, bạn đặt được một lệnh mua tại mức giá dưới ngưỡng VWAP cuối ngày. Khi đó, bạn đã tận hưởng một mức giá tốt hơn giá trung bình.
  • Nhạy cảm hơn với những thay đổi về giá khối lượng tại đầu phiên. Càng về sau thì càng ít phản ứng hơn.

Vì tính chất gia tăng độ lag này, VWAP có thể không phù hợp để canh điểm vào lệnh.

Vậy VWAP dùng tốt cho việc gì?

Đây là một công cụ giúp làm giảm độ nhiễu thị trường cũng như làm sáng tỏ xu hướng giá. Chỉ báo này kết hợp cả giá lẫn khối lượng của từng phiên. Bởi vậy, đây là một thước đo tiện lợi cho việc đánh giá xu hướng thị trường.

Hãy nhìn biểu đồ ngày ở dưới.

2.1. Quãng có xu hướng

Xu hướng tăng – Giá ở trên VWAP
Xu hướng giảm – Giá ở dưới VWAP

2.2. Quãng giằng co/sideways

Quãng sideways – Dập dềnh lên xuống quanh VWAP

Nhận xét

  • Với những ngày xu hướng tăng, thị trường hầu như ở trên VWAP.
  • Với những ngày xu hướng giảm, thị trường hầu như ở dưới VWAP.
  • Với những quãng giằng co, thị trường hầu như dao động quanh VWAP và khi này VWAP khá phẳng.

Những quan sát này cho thấy VWAP có tiềm năng lớn trong việc giúp trader xác định xu hướng thị trường.

Bạn hãy tự mình trải nghiệm, chọn một biểu đồ khung 5-phút cho bất kỳ thị trường nào và mở VWAP.

3. Cách dùng VWAP để xác định xu hướng thị trường

Dưới đây là phương pháp bạn có thể áp dụng ngay cho công việc day-trading của mình.

  • Bước 1: Tìm một sóng đẩy đi xa khỏi đường VWAP. (Mẹo: Tìm những sóng được tạo bởi ít nhất ba nến liên tiếp không gối lên đường VWAP.)
  • Bước 2: Theo dõi xem cú đẩy đó tiếp tục đi theo đà hay bị từ chối quay ngược lại ngưỡng VWAP.

Nếu sóng đi xa khỏi VWAP tiếp tục theo đà, đó là quãng có xu hướng. Khi đó bạn có thể cân nhắc giao dịch theo xung lượng xuôi xu hướng.

Nếu thị trường từ chối và đưa giá quay ngược về đường VWAP, đó là quãng sideways. Trường hợp này bạn có thể cân nhắc giao dịch theo đảo chiều về giá trung bình.

3.1. Ví dụ về quãng có xu hướng

Ví dụ này cũng giải thích tại sao VWAP có thể không thích hợp để canh điểm vào lệnh. Ví dụ, nếu bạn dự định giao dịch theo giá hồi về VWAP, bạn sẽ không có cơ hội tham gia pha tăng giá tuyệt vời này.

Bởi vậy, để canh điểm vào lệnh, hãy cân nhắc một setup đơn giản nhắm tới những xu hướng mạnh (ví dụ, điểm vào L3 của hệ thống Floor Trader, hay Trend Bar Failure).

Trên thực tế, nếu bạn tin rằng một xu hướng mạnh đang trải ra trước mắt, đừng đợi một setup cụ thể làm gì. Đơn giản hãy vào lệnh với cú hồi một-nến và đặt cắt lỗ theo độ biến động để giới hạn rủi ro của bạn.

3.2. Ví dụ về quãng sideways

Khi thị trường thất bại trong việc rời khỏi đường VWAP, nhiều khả năng quãng sideways đang hình thành.

Hãy chú ý tới độ dốc của đường VWAP, nó sẽ cho bạn thông tin hữu ích.

Trong ví dụ về quãng sideways, độ dốc vẫn duy trì ở mức dương. Mặt khác, một độ dốc tương đối phẳng cho thấy không có gì nhiều để hành động theo xu hướng.

Lưu ý về việc không vào lệnh tại đầu phiên giao dịch:

Tại đầu mỗi phiên giao dịch, các nến có xu hướng gối lên đường VWAP. Theo phương pháp ta đang thảo luận, bạn không thể đánh giá xu hướng thị trường cho tới khi giá tìm cách rời xa khỏi đường VWAP.

Bởi vậy, bạn nên đứng ngoài thị trường tới khi giá rẽ đủ xa khỏi đường VWAP. Tức là hãy ngồi lên tay bạn quanh thời điểm đầu phiên.

Kỹ thuật này khá phù hợp với lời khuyên chuẩn mực về việc đứng ngoài thị trường trong vòng 15 tới 30 phút đầu tiên. Trừ khi VWAP mách cho bạn thời điểm bạn có thể xem xét vào lệnh, hơn là ấn định một quãng ngồi yên tùy tiện.

4. Tìm hiểu sâu về VWAP

Vì đây là hướng dẫn cho người mới bắt đầu, chúng tôi tập trung chủ yếu vào những ví dụ dễ xem ở trên. Khi bạn áp dụng VWAP vào biểu đồ của mình, chắc chắn bạn sẽ thấy một price action hỗn độn hơn. Trong trường hợp như vậy, hãy kiên nhẫn dành thời gian theo dõi, bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách sử dụng nó.

Một khi thành thạo cơ bản rồi, bạn có thể khám phá thêm những khía cạnh nâng cao của VWAP. Dưới đây là một số tài nguyên hữu ích.

4.1. Dải VWAP

Dải VWAP là hai đường nằm trên và dưới đường VWAP được chiếu ra theo một bội số của độ lệch tiêu chuẩn. Hãy xem nó như một dải Bollinger với VWAP là dải giữa.

Bạn có thể sử dụng những dải này để:

  • Đo độ mạnh của xu hướng
  • Chốt lời
  • Căn điểm vào lệnh

4.2. MIDAS

VWAP chỉ hoạt động với dữ liệu trong ngày. Nếu bạn muốn một công cụ tương tự nhưng hoạt động với dữ liệu ngày và các khung thời gian lớn hơn, hãy thử tìm hiểu hệ thống MIDAS.

4.3. Giao dịch và thử nghiệm tự động với VWAP

VWAP mở ra những khả năng thú vị để phát triển và đánh giá các thuật toán giao dịch trong ngày.

Một vài ví dụ:

4.4. Các platform tương thích VWAP

Chỉ báo VWAP có thể không có sẵn trên tất cả các platform biểu đồ.

Dưới đây là khuyến nghị của chúng tôi về các flatform sử dụng được VWAP:

  • NinjaTrader 8 – VWAP được cấp phép trọn đời như một phần của bộ Order Flow (các ảnh trên ví dụ là từ phần mềm này)
  • TradingView – VWAP có sẵn cho cả phiên bản miễn phí và trả phí.

Theo TSR

Đăng ký sàn ICMarkets theo link hướng dẫn của FXSGroup để bắt đầu Giao dịch Forex, và nhận hỗ trợ từ team:

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN ICMARKETS

Mọi thắc mắc, trao đổi, thảo luận hoặc hỗ trợ, vui lòng liên hệ facebook FXSGroup, hoặc join nhóm telegram:

JOIN FXSGROUP TELEGRAM

Facebook Comments
You may also like
Chỉ số Sức mạnh Tương đối RSI
Chiến lược đầu tư kinh điển của Lewis Borsellino

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!