OKEx

MACD là gì?

1. Khái niệm MACD

MACD, từ viết tắt của Moving Average Convergence Divergence (Trung bình động hội tụ – phân kỳ), là một chỉ báo được sử dụng hết sức phổ biến trong phân tích kỹ thuật. MACD có thể được dùng để nhận định các khía cạnh của xu hướng. Những khía cạnh đáng chú ý nhất là momentum (xung lượng), trend direction (hướng đi của xu hướng) và trend duration (quãng thời gian xảy ra xu hướng). Hàm lượng thông tin của MACD nằm ở chỗ nó là sự kết hợp thực sự giữa hai loại chỉ báo. Thứ nhất, MACD có hai đường MA (Moving Average – trung bình động) với chu kỳ khác nhau (vốn là các chỉ báo muộn) nhằm nhận định hướng đi và thời lượng của xu hướng. Thứ hai, MACD tính chênh lệch về giá trị giữa đường MACD và đường Signal và mô tả sự chênh lệch đó lên biểu đồ, dao động trên và dưới một đường trung tính là Zero line.

MACD là một công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản, phổ biến và đáng tin cậy. Chỉ số MACD có giá trị lớn hơn hoặc nhỏ hơn 0 và không có giới hạn trên hay giới hạn dưới, nên khác với chỉ số RSI, MACD không phát tín hiệu quá mua và quá bán.

2. Cách tính MACD

Đường MACD = (đường EMA 12 ngày) – (đường EMA 26 ngày)

Đường Signal = đường EMA 9 ngày của đường MACD

MACD histogram = (đường MACD) – (đường Signal)

3. Kết cấu MACD

Để hiểu rõ chỉ số MACD, trước tiên chúng ta cần phân tích từng thành phần của chỉ số này.

3.1. Đường MACD

Đường MACD là kết quả của việc lấy một EMA chu kỳ ngắn hơn trừ đi một EMA chu kỳ dài hơn. Các giá trị thông dụng nhất là 26 ngày cho EMA chu kỳ dài hơn và 12 ngày cho EMA chu kỳ ngắn hơn, nhưng trader có thể tùy ý lựa chọn.

3.2. Đường Signal

Đường Signal là EMA của đường MACD. Trader có thể chọn độ dài chu kỳ EMA cho đường Signal, tuy nhiên 9 ngày là phổ biến nhất.

3.3. MACD histogram

Theo thời gian, chênh lệch giữa đường MACD và đường Signal sẽ biến động liên tục và được mô tả trên một biểu đồ MACD rất trực quan. Sự chênh lệch giữa hai đường này dao động quanh đường Zero.

Khi MACD có giá trị dương, và giá trị histogram đang tăng, upside momentum (xung lượng lên) là đang tăng. Khi MACD âm và giá trị histogram đang giảm, thì downside momentum (xung lượng xuống) là đang tăng.

4. Tín hiệu cần tìm

Chỉ báo MACD rất hữu ích trong việc xác định ba tín hiệu cơ bản: điểm giao cắt đường Signal, điểm giao cắt đường Zero và phân kỳ.

4.1. Giao cắt đường Signal

Giao cắt đường Signal là tín hiệu thường gặp nhất ở MACD, nó báo cho bạn tín hiệu đảo chiều. Điều đầu tiên cần xem xét đó là đường Signal về cơ bản là chỉ báo cho một chỉ báo. Đường Signal tính trung bình động của đường MACD. Bởi vậy, đường Signal đi theo sau đường MACD.

Khi đường MACD nằm trên đường Signal thì thị trường đang xu hướng tăng. Ngược lại, khi MACD nằm dưới đường Signal thì đang xu hướng giảm.

MACD cắt Signal từ trên xuống báo tín hiệu đảo chiều từ tăng thành giảm, gọi là Bearish Signal Line Crossover. Chúng ta nên bán khi thấy tín hiệu này.

MACD cắt Signal từ dưới lên báo tín hiệu đảo chiều từ giảm thành tăng, gọi là Bullish Signal Line Crossover. Chúng ta nên mua khi thấy tín hiệu này.

4.2. Giao cắt đường Zero

Đường Zero là đường ngang có giá trị MACD bằng 0. Giao cắt đường Zero cho biết xu hướng của giá. Thông thường tín hiệu cắt đường Zero báo hiệu xu hướng có phần chậm hơn tín hiệu cắt đường Signal.

Đường MACD cắt đường Zero từ trên xuống báo tín hiệu xu hướng giảm, gọi là Bearish Zero Line Crossover. Điều này xảy ra khi đường MACD vượt xuống dưới đường Zero và từ giá trị dương đổi thành âm.

Đường MACD cắt đường Zero từ dưới lên báo tín hiệu xu hướng tăng, gọi là Bullish Zero Line Crossover. Điều này xảy ra khi đường MACD vượt lên trên đường Zero và từ giá trị âm đổi sang dương.

4.3. Phân kỳ

Phân kỳ là một tín hiệu nữa được tạo bởi MACD. Khi có tín hiệu phân kỳ giữa các đường nối đỉnh/đáy, MACD báo hiệu xu hướng đã yếu và có nguy cơ đảo chiều. Đôi khi xu hướng tăng mạnh quá nên tín hiệu phân kỳ dù đã phát nhưng giá vẫn tiếp tục tăng tạo đỉnh mới cao hơn. Để biết được khi nào tín hiệu phân kỳ sẽ đổi chiều từ tăng thành giảm, khi nào tín hiệu phân kỳ không đổi chiều mà giá vẫn tăng cao hơn so với đỉnh trước, chúng ta cần thận trọng và theo dõi thêm các tín hiệu khác xem xu hướng tăng vẫn còn quá mạnh hay đã yếu rồi.

Bullish Divergence (phân kỳ dương) xảy ra khi giá ghi nhận một đáy thấp hơn (LL), nhưng MACD ghi nhận một đáy cao hơn (HL).

Minh họa phân kỳ dương

Ngược lại, Bearish Divergence (phân kỳ âm) xảy ra khi giá ghi nhận một đỉnh cao hơn trong khi MACD ghi nhận một đỉnh thấp hơn.

Minh họa phân kỳ âm

Để tìm hiểu thêm, mời các bạn tham khảo bài viết về các dạng phân kỳ.

5. Tổng kết

Điều khiến MACD trở thành một công cụ giá trị cho phân tích kỹ thuật đó là nó gần như là một chỉ báo hai-trong-một. Nó không chỉ giúp bạn xác định xu hướng mà còn đo lường được xung lượng. Nó có hai chỉ báo riêng biệt và thêm khía cạnh xung lượng – chủ động và nhiều tính dự báo hơn. Nhờ tính đa dụng đó, MACD được sử dụng cực kỳ phổ biến trong giới trader và phân tích tài chính.

Ngoài những lợi ích của MACD, như mọi chỉ báo khác, trader và giới phân tích cần hết sức thận trọng. Có những điều MACD không làm tốt và có thể khiến trader mắc sai lầm. Đáng kể nhất, trader có thể bị cuốn vào việc dùng MACD như một cách để tìm tình trạng quá mua hoặc quá bán. Đây không phải là ý hay. Bạn nên nhớ, MACD không có nguyên tắc nhất định, nên những gì được xem là tích cực hay tiêu cực cho công cụ này chưa chắc đã tương ứng với công cụ khác.

Theo TradingView

Đăng ký sàn ICMarkets theo link hướng dẫn của FXSGroup để bắt đầu Giao dịch Forex, và nhận hỗ trợ từ team:

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN ICMARKETS

Mọi thắc mắc, trao đổi, thảo luận hoặc hỗ trợ, vui lòng liên hệ facebook FXSGroup, hoặc join nhóm telegram:

JOIN FXSGROUP TELEGRAM

Facebook Comments
You may also like
Copy Trading là gì? Ưu và nhược điểm
Fibonacci là gì? Phân tích kỹ thuật với Fibonacci
2 Comments

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!